Choppiness Index Der von Autralian Commodity Trader, E. W. Dreiss, entwickelte Choppiness Index misst die Markttrends und bestimmt, ob der Markt seitwärts (dh choppy) oder Handel in einem Trend in beide Richtungen gehandelt wird. Studientyp . Stand-Alone Beschreibung Der Choppiness Index ist hilfreich, um den aktuellen Marktzustand zu bestätigen. Wenn der Indikator Werte hat, die näher bei 100 liegen, ist der Markt zäher (Handel seitwärts), und wenn er Werte näher bei 0 hat, befindet sich der Markt in einer Richtungstendenz. Der Indikator hat zwei Parameter, um die obere und die untere Schwelle anzugeben, um zu bestimmen, wann der Markt abgehackt ist. Diese Werte verwenden typischerweise die gleichen Werte wie Fibonacci Retracements (61.8 und 38.2) Parameter Period. (14) - Anzahl der Perioden, die für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt der ersten Stufe zu verwenden sind. (62) - Das Niveau, in dem sich der Markt in eine abgehackte Position bewegt. Zweites Level . (38) - Das Niveau, in dem sich der Markt aus einer abgehackten Position bewegt. SCHREIBEN ZUM EDITOR Juli 2012 Briefe an den Redakteur Die Redakteure von SampC laden Leser ein, ihre Meinungen und Informationen zu Themen der technischen Analyse und dieses Magazins einzureichen. Diese Spalte ist unser Kommunikationsmittel mit unseren Lesern. Möchten Sie mehr erfahren (oder weniger)? Ohne eine Quelle neuer Ideen und Themen aus unseren Lesern wäre dieses Magazin nicht vorhanden. Richten Sie Ihre Korrespondenz an: Editor, Stocks amp Rohstoffe. 4757 Kalifornien Ave. SW, Seattle, WA 98116-4499 oder E-Mail an Editortrader. Alle Schreiben werden Eigentum von Technical Analysis, Inc. Briefschreiber müssen ihren vollständigen Namen und ihre Adresse zur Überprüfung enthalten. Buchstaben können für Länge oder Klarheit editiert werden. Die in dieser Spalte ausgedrückten Meinungen entsprechen nicht unbedingt denen der Zeitschrift. MdashEditor IN MEMORIAM STEVEN A. WARD 1944ndash2012 Steve Ward, der Gründer der Ward Systems Group und ein langjähriger Freund der Technical Analysis, Inc., verstarb am 20. März 2012 nach einer kurzen Krankheit. Steve arbeitete im Bereich der Informationstechnologie seit Jahren, beginnend im College. Er begann Ward Systems Group im Jahr 1988 zu bringen, was war dann die neue Wissenschaft der künstlichen Intelligenz in die alltägliche Anwendung für Wirtschaft und Wissenschaft. Er wird vermisst werden. CHOPPINESS INDEX CODE FÜR THINKORSWIM Editor, ging ich durch den Mai 2012 Artikel auf dem Choppiness-Index (ldquoFractal Energiesrdquo von Doc Severson) und der Code für thinkorswim gegeben. Ich habe kopiert Amp legte den Code aus dem Artikel, aber itrsquos gibt mir einen Fehler in der folgenden Zeile: Diese Anweisung muss auf einer Zeile, damit es richtig funktioniert. Wenn Sie diese Codezeile so formatieren, dass sie in thinkorswim als eine Zeile eingegeben wird, wird es funktionieren. Ich zeige die Codeauflistung wieder hier, wobei der betreffende Befehl rot hervorgehoben ist, aber denken Sie daran, dass es schwierig ist, die Codeauflistung korrekt auf der gedruckten Seite mit den Formatierungen und Zeilenumbrüchen anzuzeigen, die die gedruckte Seite auferlegt. Redakteur: Abonnenten finden diesen Code auf der Subscriberrsquos Area unserer Website. MACD PARAMETER FÜR EINFACHES STRATEGIE Herausgeber, nach dem Lesen ldquoSimple Strategie Mit 80 Gewinner rdquo von Mike Carr (veröffentlicht in Ihrer Begleit-Online-Publikation, Traders Advantage im Mai 2012), hatte ich nicht in der Lage, die authorrsquos Ergebnisse zufriedenstellend zu replizieren. Ich hatte Testen Carrrsquos Strategie aus dem Artikel mit TradeStationrsquos EasyLanguage und Daten aus Worden Brothers, zusammen mit mehreren Strategie-Variationen, sondern endete mit einem großen Unterschied zwischen unseren Testergebnissen. Aber ich glaube, ich habe jetzt diese Diskrepanz gelöst. Durch Hinzufügen einer Anforderung für die MACD-Signalleitung, die mit dem MACD-Histogramm mdash übereinstimmt, dass beide Indikatoren über Null sind, um eine lange Position einzugeben, und bei beiden Indikatoren unter Null für das Verlassen des Trade-Mdash wird die Anzahl der Trades von 47 auf 10 reduziert , Und der Anteil der gewinnbringenden Geschäfte steigt von 43 bis 80. Darüber hinaus werden die StrategySchlüssel Kennzahlen mdash Gewinn-Faktor, Winloss-Verhältnis, maximale Drawdown, und so weiter mdash alle dramatisch zu verbessern. Ich glaube, die Ergebnisse, die ich erhalten habe, sind jetzt mehr im Einklang mit den in dem Artikel genannten. Hier ist der EasyLanguage-Code, den ich beim Testen der Strategie verwendet habe: Ich habe die kompilierten Testergebnisse von TradeStation (siehe Abbildung 1 unten) sowie die Daten, die ich beim Testen verwendet habe, nicht gezeigt. Vielen Dank für Ihre Erfahrungen mit dem Testen dieser Strategie, die anderen Lesern helfen kann. SampC Abonnenten finden Carrrsquos Mai 2012 Artikel im Traders Advantage Bereich unserer Website hier. Oder klicken Sie auf den Traders Advantage Button von unserer Homepage bei Traders und suchen Sie nach Carrrsquos Artikel. MdashEditor ABBILDUNG 1: SYSTEM TESTERGEBNISSE. Leser Donald Byrge stellte diese Probe backtest Resultate basiert auf Mike Carrrsquos Mai 2012 Händler-Advantage-Artikel, ldquoSimple Strategie mit 80 Siegern, rdquo an den Händler. Nachdem ursprünglich verschiedene Resultate von dem Autor erhalten wurden, fügte er eine Anforderung in dem authorrsquos EasyLanguage-Code für die MACD-Signalleitung hinzu, um in Übereinstimmung mit dem MACD-Histogramm zu sein, und diese Modifikation brachte seine Ergebnisse in Übereinstimmung mit dem authorrsquos, berichtet er. Abonnenten finden diesen Code im Subscriberrsquos Area bei Traders. Ursprünglich veröffentlicht in der Juli 2012 Ausgabe von Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazin. Alle Rechte vorbehalten. Copyright 2012, Technische Analyse, Inc.
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